考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
A、21.18元
B、22.49元
C、24.32元
D、25.76元
发布时间：2024-06-26 20:15:52
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- 1.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
- 2.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
- 3.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4％的连续红利收益率。无风险利率（连续复利）为每年10％；股价为25美元，交割价格为27美元。远期合约多头头寸的价值为多少？______ 美元
- 4.考虑一个基于不支付红利的股票的远期合约,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月期无风险利率为年利率5%。则该股票的远期价格为( )美元。
- 5.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。A、41B、40．5C、40D、39
- 6.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
- 7.假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05,已知e0.05≈1.05127，该股票1年期的远期价格成为（ ）元。
- 8.假定目前市场的远期利率如下表 年远期利率05%17%29%310% 面值为1000元的3年期零息债券的价格为（）
- 9.假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率Libor为2%，名义本金为1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（ ）美元。
- 10.张三签订的远期合约中的协议价格为51.27元,该价格不会随时间的变化而进行调整()
