假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05,已知e0.05≈1.05127，该股票1年期的远期价格成为（ ）元。
A、17.25
B、17.34
C、17.87
D、18.03
发布时间：2023-11-28 10:26:19
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- 1.假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05,已知e0.05≈1.05127，该股票1年期的远期价格成为（ ）元。
- 2.考虑一个基于不支付红利的股票的远期合约,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月期无风险利率为年利率5%。则该股票的远期价格为( )美元。
- 3.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
- 4.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
- 5.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。A、41B、40．5C、40D、39
- 6.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4％的连续红利收益率。无风险利率（连续复利）为每年10％；股价为25美元，交割价格为27美元。远期合约多头头寸的价值为多少？______ 美元
- 7.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
- 8.假设以10%的年利率借得3万元，投资10年期的项目为使该项目不亏损，每年最少应收回的现金数额为（ ）元。
- 9.1、某公司股票预计每年每股股利为1.8元，市场利率为10%，求该公司股票内在价值。
- 10.某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是行使期权，获得收益。
